跨期套利（关于跨期套利的简介）

2022-07-17 07:32:45 编辑：罗明真来源：

导读大家好，跨期套利，关于跨期套利的简介很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！1、所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立

大家好，跨期套利，关于跨期套利的简介很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

1、所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。

2、最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。

3、比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。

4、这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货，交割期分别为3月和9月，之间相差半年。

5、在期货市场波动幅度较大时段，股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。

6、如果二个合约之间的价差偏离合理价差，投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约，待到价差回归后再进行相应的反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。

本文关于跨期套利的简介就讲解完毕，希望对大家有所帮助。

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