算法交易它是什么以及如何学习它

金融市场上的大多数交易者或投资者都梦想拥有一个自动为他们进行交易的系统，而无需他们做任何与交易相关的事情。虽然没有真正存在这样的系统，但算法交易非常接近。

根据最近的市场报告，预计2018年全球算法市场价值1.03万美元，在预测期内(2022-2027年)的复合年增长率为10%。对快速、可靠和盈利系统的需求正在引领算法交易的发展。

然而，尽管有各种材料可供使用，但具有非技术背景的初学者可能会发现很难遵循系统的方法来学习算法交易。有一些学习算法交易的最佳方法，但在此之前，请先了解一些您应该知道的基本知识：

什么是算法交易?

算法交易，也称为自动或算法交易，涉及使用计算机根据定义的参数自动执行交易。Algo交易中的一切都是数据驱动的，您可以自由地做其他事情，而您的计算机会处理您的订单。

算法交易者使用高频技术使交易公司能够每秒执行大量交易。然而，尽管是自动化的，但自动交易仍然不时涉及某种形式的人工干预，以确保它仍然有效地工作。

算法交易、自动交易和量化交易之间的区别

大多数交易者认为算法交易、自动交易和量化交易的意思是一样的，但事实并非如此。

顾名思义，自动交易意味着一切都是自动完成的。它涉及使用计算机自动创建和执行订单。在实践中，它只是使人工手动交易过程自动化。

算法交易遵循一种算法来执行与一些仍然可以手动操作的潜在交易策略一致的交易。自动交易向前迈进了一步，使整个交易过程自动化。

另一方面，量化交易，也称为量化交易或量化交易，涉及使用数学和统计模型和编程来分析和执行订单。

算法交易和量化交易之间的主要区别之一是量化交易使用了大量的数据资产和数学模型。相比之下，交易更多地依赖技术分析。

算法交易的盈利能力如何?

与传统交易方法不同，算法交易减少了观察和分析市场的时间，从而使交易者能够专注于他们生活的其他方面。

交易算法占外汇交易的92%，如果实施适当的风险管理和良好的交易计划，它们可以非常有利可图。

开始使用算法交易

许多在线学习算法交易的资源可能难以消化。尽管如此，如果您系统地进行学习过程，那么没有人可以阻止您在Algo交易中取得成功。

以下是任何有抱负的算法交易者需要专注于学习算法交易的三个步骤。

#1。了解算法交易的核心领域

算法交易是多方面的。因此，正确理解核心领域是创建获胜算法的第一步。

算法交易的核心领域包括：

定量分析(quants)涉及识别模式和构建模型以访问这些模式。然后使用生成的模型来预测证券的价格变动。

如果您是技术或基本面交易者，您可能不得不开始考虑量化分析。

金融市场知识

自然，人类的思维是通过观察来学习的，研究表明，花时间观察图表会增加一个人对金融市场的了解。如果您打算构建基于技术的算法，这些知识至关重要。

即使您是技术分析专家，也要确保不时更新您的技术分析技能。对以下方面的透彻了解将减少您的算法交易学习曲线。

在学习了基础知识之后，下一步是转向算法交易的更高级方面。如果您以前从未编译过代码，那么是时候学习编程技能了。

大多数人认为这方面是学习算法交易中最困难的，但它并没有你想象的那么复杂。无论您打算自动化何种策略，您都需要一名程序员来实施您的交易策略。

对于量化开发人员来说，C++/Java/Python的扎实知识是必不可少的，而学习编程的最佳方式是通过练习。

在几种编程语言中，大多数交易者更喜欢使用Python，并且有各种算法交易工具和平台可以让您创建自己的交易算法。

#2。成为ALGO交易的专业人士

在了解了Algo交易的核心方面之后，接下来就是考虑各种方法来进一步增加您在该领域的专业知识。

有趣的是，您还可以在Algo交易中建立职业生涯。

书籍入门

算法交易的某些方面需要一定程度的数学和统计知识，初学者可能难以理解。通过书籍学习可能并不适合所有人，但算法交易书籍提供了一种学习自动交易概念的简单方法。

虽然您可以查看许多关于不同算法交易策略的好书，但在理解基础知识之前，有必要避免复杂的数学概念。

例如，JohnC.Hull的“期权、期货和衍生品”一书被认为是一本非常适合初学者的书。

一旦您了解了基础知识，您就可以开始制定您的交易策略，即所谓的阿尔法交易模型。ErnestChan的AlgorithmicTrading和LarryHarris的TradingandExchanges讨论了交易系统以及如何实施它们。

除了最好的算法交易书籍外，您还可以利用各种免费资源，例如：

虽然初学者可以从这些免费资源开始，但值得注意的是，其中一些资源有其缺点。

例如，算法书籍可能无法为您提供第一手交易经验，免费课程可能提供的主题知识有限。

向专业人士学习

向专业人士或专家从业者学习是学习任何技能的最快方法之一。算法交易涉及使用Python等编程语言。因此，有必要向专家学习，这样您就可以在与专家互动的同时练习他们的策略。

参加MFE课程

大多数想要在算法交易领域进行研究的学生都会选择MFE课程。但是，如果目标是赚钱，则有必要通过进入算法交易领域走更多的职业道路。

大多数MFE课程都会概述数学概念，当您决定申请他们的课程时，从他人的经验中学习是有益的。

此外，即使您仍在学习，MFE课程也为您提供各种申请工作的机会。

#3。了解更多并在工作中练习

在进入算法交易领域后，您可以开始为您的公司在实时市场中实施您的算法交易知识。您还可以学习其他流程以添加到您的工作流程链中，因为大多数公司使用不同的方法进行自动交易。

例如，一家低潜策略交易公司可能基于C++构建，而另一家公司可能只使用Python。有必要了解两者的工作原理。

用微妙的话来说，在工作中不断学习和练习。学习永不止步。

Algo交易的范围是无限的。

然而，学习算法交易需要了解核心交易领域和一定程度的编程技能。它不一定是技术性的。

你可以通过正确的学习过程来掌握这个所谓的“困难”领域。要精通交易行业，必须不断练习所学知识。